量化看点基本面：

　　1、货币市场：货币市场方面，周一(10月17日)主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.15%，七天品种报在1.47%附近。

　　2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月17日开展5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，今日有5000亿MLF和210亿元逆回购到期。

　　3、债券市场：国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220019收益率上行0.5bp报2.7025%，10年期国开活跃券220210收益率与昨持平报2.86%。

　　4、利率债招标：

　　量化交易看点利率债：220007.IB、200404.IB alpha因子回归

　　1、22附息国债07(220007.IB)，剩余期限4.4959年，发行规模62亿元，票面利率2.48%。

　　2、22农发08(200404.IB)，剩余期限0.8849年，发行规模771.60亿元，票面利率1.65%。

　　量化交易看点上周热点利率债回顾：无

　　RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

（文章来源：财联社）